如果市場成交量不足，大量的套保單會引起鋁合金棒期貨價格的大幅波動，無法達到套保避險的效果，即套保資金無法在市場中進行有效操作。

而鋁合金棒B期貨的巨大交易量為參與避險的大額實業資本拓開了市場的深度，因此即便是鋼廠或者大型貿易商參與套期保值的資金量較大，足夠深的市場容量也可以避免大資金入場對期螺價格帶來大幅度的震蕩，進而滿足套保資金的避險目的。

通過交易所的持倉排名可以看出一些套期保值資金的蹤跡。在鋼材期貨的日常持倉排名中，沙鋼自營席位和中鋼期貨的空頭持倉量通常排名在前2位，且空單量較為穩定。沙鋼集團在上海期貨交易所有自營席位，通常被認為運作的是套期保值的資金，中鋼期貨的相當一部分空頭也被認為是參與套期保值的資金。沙鋼和中鋼期貨操作是較為成功的。正是期螺活躍的交投給兩者合計曾經超過15萬手的空頭持倉提供了良好的進場條件。